Henning er tidligere fiskeriminister i Schlüter-regeringen fra 1982-1986. Han kom fra Skals, som også er hjemsted for en række andre kendte politikere, f.eks. Anders Fogh-Rasmussen og Bjørn Westh, ligesom tidligere skatteminister Karsten Lauritzen gik på Skals Efterskole (sammen med Anja).